ASTECS – Análise de Séries Temporais em Small Caps

Programa de Projetos Pessoais (3P) – PET-MA

Descrição

Membros: Gabriel Hartmann de Azeredo
Data de Início: 14/09/20

As consequências da quarentena devido ao Coronavírus impactaram diretamente a Bolsa de Valores e a atuação de diversas empresas. Com esse projeto busca-se entender, através de método analítico, quais foram esses impactos para diferentes empresas Small Caps e como isso afetou a percepção do mercado.

Isso será realizado através de dados públicos das empresas e modelos estatísticos para séries temporais e vetores autorregressivos para entender as variações ao longo do tempo.

Objetivos

O projeto tem como objetivo analisar a variação de diferentes indicadores de um conjunto de empresas Small Caps antes e durante a pandemia do Coronavírus. Com isso, busca-se entender quais indicadores influenciam mais as cotações das empresas e se a percepção do mercado quanto ao potencial delas permaneceu o mesmo antes e durante a quarentena.

Resultados

Projeto em andamento, acompanhe o progresso abaixo.

Andamento do Projeto

Progresso

50%

21/09/20

Está sendo desenvolvido um MVP da análise para concretizar e ampliar os aprendizados da fase de estudo. Como proposta simplista de análise de Small Caps, está sendo relacionado cotações de diferentes empresas com o índice SMLL. O objetivo é entender qual dessas empresas mais influencia o índice e por ele é melhor descrita. Essa análise ainda está em fase preliminar e seus resultados parciais podem ser visualizados nas imagens acima.

10/09/20

O membro do projeto já finalizou as etapas de estudos preliminares necessárias para o projeto, na qual buscou-se compreender as bibliotecas básicas de python para a realização do projeto, dentre elas Pandas, NumPy, Matplotlib, Statsmodels e sklearn. Após isso foi realizado um estudo teórico das etapas de uma análise multi variável de séries temporais, com ênfase nas características autorregressivas. Dentre essas etapas destaca-se a verificação de multicolinearidade, estacionariedade e modelos de vetores autorregressivos.